Эффект Хэтэуэй: правда ли эффект Энн Хэтэуэй?

Опубликовано: 4 Июля, 2021

В наши дни машинное обучение - это технология, которая используется в большем количестве промышленных областей, чем когда-либо прежде. Одно из основных применений машинного обучения - прогнозирование будущего с использованием существующих данных. Крупнейшей отраслью, связанной с прогнозированием будущего, является отрасль фондового рынка, и, естественно, брокеры фондового рынка включают машинное обучение в процесс принятия решений. Такие организации, как Goldman Sachs , JPMorgan Chase и Barclays Investment Bank , уже используют машинное обучение для принятия значительной части своих решений.

Но эта автоматизация принятия решений могла породить новый интересный и, возможно, проблематичный эффект корреляции, который получил название «эффект Хэтэуэя».

Эта концепция была придумана блогером Дэном Миривишем, когда он впервые заметил довольно странную закономерность между курсами акций конгломерата Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK) и вехами карьеры голливудской актрисы Энн Хэтэуэй. Это странная корреляция, потому что, помимо своей национальности и подмножества имен, эти две «сущности» не имеют ничего общего.

Вот наблюдаемая закономерность: -

September 26, 2008 – ‘Passengers’ opens: BRK up 1.43%
October 3, 2008 – ‘Rachel Getting Married Opens’: BRK up 0.44%
January 5, 2009 – ‘Bride Wars opens’: BRK up 2.61%
February 8, 2010 – ‘Valentine’s Day’ opens: BRK up 1.01%
March 5, 2010 – ‘Alice in Wonderland’ opens: BRK up 0.74%
November 24, 2010 – ‘Love and Other Drugs’ opens: BRK up 1.62%
November 29, 2010 – Anne Hathaway announced as co-host of the 83rd Academy Awards: BRK up 0.25%
February 28, 2011 – Anne Hathaway co-hosts the 83rd Academy Awards: BRK up 2.94%

По мнению блогера, это не случайно. По его словам, в автоматическом анализе и принятии решений есть основное ограничение. Он объясняет, что сегодня многие инвестиционные компании используют машинное обучение для анализа текущего фондового рынка. Их основной источник информации - новостные статьи в Интернете по предмету изучения. Затем программное обеспечение применяет к новостям анализ настроений, чтобы определить, являются ли новости положительными или отрицательными, и, соответственно, оценивает будущие цены акций рассматриваемой компании.

Дэн считает, что при оценке цен на акции Berkshire Hathaway веб-сканер случайно также обнаруживает новостные статьи об Энн Хэтэуэй и, таким образом, предсказывает рост цен на акции Berkshire Hathaway. Поскольку информация о будущем, люди пытались покупать акции, ожидая роста их стоимости. Это привело к увеличению спроса на акции и, таким образом, к реальному росту цен на акции.

Эта теория, хотя и логичная и правдоподобная, обсуждалась уже довольно давно, и основными докладчиками были эксперты фондового рынка, статистики и компьютерные инженеры.

1. Эксперты фондового рынка: они считают, что, поскольку рынок растет с 2009 года, такое заявление можно сказать практически для любой компании на рынке, и основные причины роста - экономические.

2. Статистики: они считают, что представленные выше наблюдения - это просто некоторые статистические аномалии, и, используя такой подход, можно найти корреляцию между двумя логически независимыми объектами.

3. Инженеры-компьютерщики: они считают, что теория может быть верной, потому что было много случаев, когда поисковый робот улавливал некоторые нерелевантные новости, а прогнозы, основанные на этом, все еще сбылись.

Вышеупомянутая теория еще не была полностью доказана или опровергнута, и если подобные случаи будут продолжаться, дебаты будут только расти и громче.